Olá Tiago!
A resposta vai aqui mesmo, assim, pode ajudar a outros.
Na verdade,
você só precisa baixar o arquivo Kicad-xxxxxxxx.zip (se
for para windows) ou Kicad-xxxxxxxxx.tgz ( se for para linux), onde
xxxxxxx é a data da release (pegue a mais nova, né?

).
O arquivo doc-components-xxxxxxx.zip (ou .tgz), tem só a documentação
de vários componentes que estão no pacote (datasheets).
Nas versões que saíram de janeiro/2007 em diante, os código fontes
dos programas foram separados do pacote, passando a serem
distribuídos nos Kicad-source-xxxxxx.zip (ou .tgz), se lhe interessar
estudar os códigos, baixe-o também.